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麦考利久期,有效久期,修正久期？
修正的麦考利久期=麦考利久期/(1+y),y为应计收益率。我没有听到有人说过有效久期这个概念。
久期的计算的计算公式是什么？
现金流（X1,X2,...,Xn）的麦考利久期定义为：D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]
即 D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx
这当中，PVXi表示第i期现金流的现值，D表示久期。
修正久期的经济含义？
修正久期在金融学中是用来计算债券价格针对利率变化的敏感性的一个指标。主要是对债券的到期日和每一年的票息支付进行加权平均，再乘以每一次利率变化金额的变化率。这个指标经常会用到于描述该债券的调整这个时间段，究竟会受到市场利率波动的影响有多大。
修正久期是一个金融术语，它表示债券价格对利率变化的敏感程度。详细来说，修正久期反映了在市场上产生相对的程度的利率波动时，债券价格会出现多大变化。
传统意义上，修正久期被觉得是衡量债券的平均剩下到期时间。然而在实质上运用中我们发现这样的解释依然不会准确。因为当利率出现变化时，不一样到期日的债券价格受到影响大小不一样。因为这个原因我们需考虑每个现金流支付所占总数比例例和时间权重,以此计算出加权平均后的修正久期。
更具体地说，在计算加权平均后的修正久期时，我们需将每一笔现金流折算成基准点下对应价值，并故将他与各自距离今天所剩下时间进行加权求和得出总值。最后得出来的数值即为该债券产品现目前情况下真实有效的修正久期数值。
总而言之，在股票、证券等投资领域中要理解和掌握并熟悉好这些专业术语很重要, 针对投资者做好风险管理和收益预测也有很大帮。
修正久期是针对给定的到期收益率的微小变化，债券价格的相对变化与其麦考利久期的占比。这样的比例关系是一种近似的占比关系，以债券的到期收益率很小为前提。是在考虑了收益率的基础上对麦考利久期进行的修正是债券价格针对利率变化灵敏性的更精确的度量。当投资者判断现目前的利率水平有可能上升时，集中投资于短时间债券、缩短债券久期；当投资者判断现目前的利率水平有可能下降时，拉长债券久期、加大长时间债券的投资，帮投资者在债市的上涨中取得更高的溢价。
债券组合的有效期限怎么计算？
一般计算债券组合有效期的方式是平均期限，也称麦考利久期。
这样的久期计算方式是将债券的偿还期进行加权平均，权数为对应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：债券久期=时间加权现值/总现值=[∑年份×现值]/[∑现值]。
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